Стресс-тесты не выявили угроз для системной устойчивости банковского сектора

 

Результаты надзорных стресс-тестов, проведенных ЦБ РФ в 2018 году, показали отсутствие угроз для системной устойчивости банковского сектора, говорится в годовом отчете Банка России.

 

ЦБ в 2018 году проводил надзорные стресс-тесты на базе сценарного анализа с использованием макромоделирования в целях выявления наиболее подверженных отдельным видам рисков банков, а также для получения оценок потенциально необходимой им докапитализации.

 

"С помощью указанных стресс-тестов оценивался масштаб возможного ущерба для российского банковского сектора в случае возникновения шоков, учитывающих влияние на российскую экономику ухудшения внешнеэкономических условий. Результаты последних стресс-тестов, проведенных Банком России, свидетельствуют об отсутствии угроз для системной устойчивости банковского сектора", — говорится в отчете.

 

"Ситуация с возможным дефицитом капитала, возникающим в условиях крайне жесткого сценария (в частности, сценарием предусматривалось снижение средней цены нефти до 25 долларов за баррель), в целом управляема", — сказано в документе.

 

Кроме того, результаты стресс-теста по методу "bottom-up" (когда банки самостоятельно рассчитывают стресс-тесты по сценариям Банка России, используя свои внутренние модели) проведенного в 2018 году по 14 крупнейшим банкам, показали в условиях стрессового сценария умеренное снижение достаточности капитала, подчеркнули в ЦБ.