Внедрение принципов Базеля II предъявляет к банкам новые требования в части информационных технологий и помогает найти новые конкурентные преимущества

 

Сейчас в банковском секторе в целом наблюдаются проблемы с ликвидностью. Многие банки, заботясь о своей финансовой устойчивости, серьезно пересматривают и перестраивают процессы управления рисками. Мы видим, что российские кредитные учреждения активно двигаются в сторону внедрения стандартов Базеля, и использование систем всесторонней отчетности и мониторинга становится для них насущной необходимостью.

 

 

Россия вводит требования Базеля II с 1 января 2014 года. Ассоциация российских банков создала комитет и экспертные группы, где обсуждаются и вырабатываются методические рекомендации по внедрению Базеля II в российских банках. Банки, использующие продвинутый подход по Базелю, должны будут внедрить модели оценки риска, позволяющие присвоить каждому клиенту индивидуальный рейтинг, влияющий на стоимость кредита.

 

 

Недавно один из крупнейших российских банков объявил о том, что требования Базельского комитета по банковскому надзору к системам управления рисками будут непосредственно влиять на стоимость кредита для каждого конкретного заемщика. Таким образом, требования комитета, названного в честь маленького швейцарского городка, так или иначе отразятся на большинстве граждан и компаний.

 

 

Если бы не современные системы бизнес-аналитики, объем работ по индивидуальной оценке рисков для каждого заемщика представлялся бы необъятным. Использование углубленной аналитики позволит банкам не только соответствовать требованиям регулятора, но и извлекать конкурентные преимущества из накопленной информации о клиентах и реализовать индивидуальный подход в работе с заемщиками. Банки смогут строить модели расчета кредитного рейтинга, вероятности дефолта заемщиков и связанных с ними потенциальных потерь и, исходя из полученных результатов анализа, предлагать клиенту наиболее приемлемую ставку, взвешенную по риску с учетом маржи риска. Это позволит, с одной стороны, оптимизировать процентные ставки для клиентов, а с другой – повысить аппетит к риску и более эффективно распоряжаться капиталом. Иными словами, банк сможет наращивать кредитный портфель и вместе с тем повышать его качество, сокращая долю «плохих» долгов.

 

 

Наиболее эффективным представляется применение единой интегрированной системы оценки рисков по всему банку, которая позволяла бы оценивать различные виды рисков (кредитные, рыночные, операционные) с учетом корреляции между ними, рассчитывать общий уровень риска в масштабах всей организации, а также управлять данными и отчетностью. В частности, такие возможности дает решение SAS Risk Management for Banking, которое эксперты авторитетного международного издания The Banker недавно признали лучшим решением для управления рисками.

 

 

Правильная оценка рисков принципиально важна как при формировании стратегии развития бизнеса, так и в ходе оперативного управления банком. С помощью систем по управлению рисками банк сможет более эффективно идентифицировать возможные угрозы, которые могут привести к реализации операционных рисков, определить их приоритеты и предпринять необходимые действия для предотвращения угроз в наиболее уязвимых местах, таких как процессы, продукты, информационные системы. Внедрение количественных мер оценки и систематического контроля операционных рисков позволит банку существенного снизить вероятность их возникновения и, таким образом, снизить свой финансовый и репутационный риск. В результате с течением времени уменьшатся количество и величина потерь, и банк сможет серьезно сократить свои издержки за счет оптимизации своих процессов и продуктовой линейки, и таким образом, увеличить доходность своего бизнеса. Помимо этого, эффективное управление рисками – при соответствующей позиции регулятора рынка – приведет к существенной экономии капитала за счет применения продвинутого подхода для расчета рисков. Эти высвобождающиеся средства можно направить на увеличение активов.