Первый макропруденциальный стресс-тест: основные подходы Банка России

 
Основные особенности разрабатываемой в Банке России методики макропруденциального стресс-теста представлены в аналитической записке «Макропруденциальное стресс-тестирование финансового сектора: международный опыт и подходы Банка России», опубликованной на сайте регулятора в рамках подготовки к проведению первого стресс-теста.
 
Макропруденциальное стресс-тестирование представляет собой исследование устойчивости финансовой системы к стрессу для выявления системных рисков, а также разработки макропруденциальных мер регулирования. Отличительной особенностью данного типа стресс-тестирования является использование модели, учитывающей реакцию финансовой системы на шок, а также эффекты заражения между финансовыми организациями и секторами финансовой системы и обратную связь между финансовым и реальным сектором.
 
На основе анализа международного опыта стресс-тестирования финансового сектора как инструмента надзора, антикризисной и макропруденциальной политики в ведущих странах авторы публикации выявляют особенности макропруденциального стресс-тестирования и направления его использования регуляторами в настоящее время.
 
Проект разработанной Банком России методики проведения макропруденциального стресс-теста будет в ближайшее время опубликован для консультаций с участниками рынка. Его основной особенностью прежде всего является расширенный охват, включающий кредитные организации, НПФ, системно значимые страховые компании. Для оценки кредитного риска в периметр стресс-теста также включаются нефинансовые организации. Кроме того, стресс-тест будет в явном виде оценивать взаимосвязи внутри финансового сектора, чтобы проанализировать системные риски.
 
Авторы публикации описывают планы дальнейшего развития макропруденциального стресс-тестирования в Банке России и его использования в макропруденциальной политике, в частности при установлении антициклической надбавки к капиталу банков.
Источник: Банк России

Материал просмотрен: 1298 раз
Комментарии (0)добавить комментарий
Ваш комментарий
Автор
Введите число на картинке

  • курсы
Знач. Изм.
USD ЦБ РФ 12/12 63.57 -0.0135
EUR ЦБ РФ 12/12 70.46 0.0677