Банк России обещает провести в следующем году стресс-тест банков

 

Полноценный надзорный стресс-тест крупнейших банков России планируется в следующем году, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов.

 

Весной Банк России провел стресс-тестирование банковской системы на устойчивость к экономическим шокам на 20 крупнейших банках, на которые приходится более 80% всех активов банковского сектора. Результаты проверки оказались вполне удовлетворительными, сообщал ранее первый зампред Банка России Дмитрий Тулин.

 

Данилов рассказал, что собой представляло это тестирование. "В этом году из-за пандемии мы делали стресс-тест как внутреннее аналитическое упражнение для оценки влияния пандемии. Мы построили индивидуальные динамические финансовые модели (с ежеквартальной итерацией баланса и отчета о прибылях и убытках) по 20 крупнейшим банкам, а по остальным банкам агрегированную модель, покрыв тем самым весь сектор", — рассказал он.

 

По словам Данилова, в перспективе этим крупнейшим 20-ти банкам, которые ЦБ сам обсчитывал, будут рассылаться индивидуальные таблицы для заполнения. Смысл в том, что банки сами себя должны протестировать и предоставить ЦБ результаты. "И благодаря такой выверке у нас будет детальное понимание того, как крупнейшие банки поведут себя в тех или иных стрессовых ситуациях. Таким образом, около 80% рынка мы будем покрывать за счет этих очень детальных, выверенных с банками моделей, а по остальным банкам будем делать стресс-тестирование самостоятельно. Мы не будем их запрашивать в силу операционных ограничений – нет возможности со всеми такую достаточно сложную процедуру делать, да и нет необходимости", — пояснил он.

 

По словам главы департамента обеспечения банковского надзора ЦБ, обновить расчет внутреннего стресс-теста регулятор планирует до конца года. "А вообще полноценный надзорный стресс-тест планируется в следующем году. В этом году мы разошлем банкам параметры стресс-тестирования и будем ждать от них результаты во втором квартале следующего года", — рассказал Данилов.