КПМГ: половина крупнейших банков РФ сейчас не удовлетворяют требованиям «Базеля III»

Если брать топ-20 банков, то картина бы изменилась незначительно (50%), продолжают авторы исследования. А вот в топ-10 ситуация, по оценкам КПМГ, выглядит хуже. «Доля банков топ-10, не удовлетворяющих одному из требований по капиталу, выше среднего (70%)», — говорится в исследовании.

В основном потенциальные нарушения коснулись бы уровня добавочного капитала (из базового и добавочного складывается основной капитал, из основного и дополнительного — общий). «Всего по топ-50 банкам наблюдается дефицит в инструментах основного капитала в 305 миллиардов рублей», — указывают авторы исследования. При этом величина дефицита капитала сильно варьируется, говорится в документе: например, для банков топ-20, не удовлетворяющих требованиям, нехватка составляет от 6,1% до 20,7% от требуемой суммы. В среднем по банкам топ-50 дефицит основного капитала в КПМГ оценили в 14%.

Ранее первые оценки соответствия российских банков новым капитальным требованиям «Базеля III» давал и ЦБ. Отдельно для банков из топ-10 или из топ-50 представители регулятора результаты не сообщали, но с их слов выходило, что, хотя у некоторых банков несоответствие требованиям «Базеля III», действительно, наблюдается, ситуация выглядит совсем не так напряженно, как в оценках КПМГ.

Свои оценки специалисты КПМГ сделали исходя из двух серьезных допущений. Во-первых, о том, что источники капитала не изменяются в течение переходного периода. Предварительно он установлен до 1 октября. Второе допущение состоит в том, что авторы исследования при расчете капитала полностью исключили неприемлемые по «Базелю III» источники собственных средств (по большей части это привлеченные банками по старым правилам субординированные кредиты), хотя такие инструменты предполагается исключать из капитала постепенно — по 10% в год.

В Банке России считают описанную КПМГ картину излишне пессимистичной, а сделанные допущения — некорректными. «Даже если бы единовременное списание субординированных кредитов, привлеченных банками по старым правилам, и требовалось по «Базелю III», столь серьезных проблем у российских банков бы не возникло, — говорит зампред ЦБ Михаил Сухов. — Большинство таких кредитов предоставлено существующими акционерами банков, и при необходимости, думаю, они без особых проблем согласятся переоформить такое фондирование по новым правилам и сохранить эти средства в капитале». Крупные же банки без особых проблем смогут привлечь новое фондирование, считает он. Кроме того, продолжает Сухов, Банк России обнародовал намерения по снижению планок базового и добавочного капиталов (сейчас они на 25% выше, чем установленные Базельским комитетом), поэтому оценивать соответствие банков капитальным требованиям исходя из старых уровней этих планок неверно. Новые планки ЦБ обещал сообщить банкам в июле.

Сами крупные банки также не согласны с выводами КПМГ, а проблемы с переходом на «Базель III», наоборот, предсказывают мелким и средним игрокам. У авторов исследования, впрочем, другое мнение: «Банки, находящиеся в списке ниже, чем банки топ-10, практически полностью фондируются за счет прибыли, выпуска акций и эмиссионного дохода, а это, согласно «Базелю III», капитал наивысшего качества. Учитывая, что выпуск новых акций занимает больше времени, большинство таких банков изначально держат более высокий буфер капитала».