ЦБ введет показатель максимального размера концентрации риска для системно значимых банков

 

Банк России с 1 января 2019 года введет показатель максимального размера концентрации риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков для системно значимых кредитных организаций. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

 

Введение показателя будет проходить поэтапно. Так, на первом этапе в течение как минимум 2019 года системно значимые банки должны будут рассчитывать и предоставлять сведения об этом риске в ЦБ РФ.

 

На втором этапе, после изучения результатов мониторинга значения показателя, Банк России примет решение о сроках и особенностях установления показателя в качестве обязательного норматива концентрации риска.

 

При расчете показателя банки, в частности, должны будут учитывать кредитные требования к заемщику или группе связанных заемщиков и условные обязательства кредитного характера. Расчет показателя будет проходить по отношению к основному капиталу кредитной организации.

 

Соответствующие положения содержатся в стандарте Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН) "Supervisory framework for measuring and controlling large exposures" (Надзорные требования по ограничению крупных рисков), уточнили в Банке России.