Банки рассчитают капитал по-новому

С октября следующего года ЦБ начнет требовать от банков рассчитывать капитал с учетом требований норм «Базеля-3», ужесточающих учет субординированных займов в капитале. В Банке России также считают, что наращивать дополнительный капитал должны кредитные организации, увлекающиеся спекулятивными операциями с ценными бумагами.

Вчера зампред ЦБ Михаил Сухов сообщил, что с октября следующего года Банк России планирует ввести дополнительные нормативы для расчета достаточности капитала в рамках требований «Базеля-3»: базового с коэффициентом 5,6% и дополнительного — 7,5%, при этом ужесточая учет субординированных кредитов. Вместе с этим регулятор намерен сохранить и общий норматив Н1 на уровне 10%. Чтобы у банков был переходный период, ЦБ думает начать параллельный расчет капитала с 1 апреля 2013 года, передает слова Михаила Сухова агентство Reuters. Эти нововведения могут сказаться на банках, использовавших для увеличения капитала субординированные займы. «Все прежние субординированные кредиты будут долго и плавно, по 10%, в течение ближайших десяти лет дисконтироваться при расчете достаточности капитала», — пояснил г-н Сухов.

«Введение в России требований «Базеля-3» повышает требования к базовому и основному капиталу банков, поэтому у кредитных организаций, которые выполняли требование к достаточности 10% путем привлечения субординированных обязательств, может возникнуть ситуация, при которой им потребуются дополнительные вливания в базовый капитал», — говорит первый зампред правления СМП-банка Александр Левковский.

По мнению председателя совета директоров МДМ-банка Олега Вьюгина, вводить параметры «Базеля-3» лучше постепенно. «Это не то что бы рисковое решение, но о нем надо еще подумать, — говорит г-н Вьюгин. — Известно, что ряд банков решали или решают проблемы с достаточностью капитала как раз за счет субординированных кредитов, в том числе привлеченных и от ВЭБа, то есть от государства. Возможно, банкам придется тогда замещать его кредиты другим капиталом либо дисконтировать. В условиях напряженности по собственным средствам эти меры могут оказаться достаточно жесткими». Глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян советует не торопиться вводить дополнительные нормативы и «Базель-3»: «Это вызывает множество дискуссий и споров, в том числе и за рубежом. Опережать международное сообщество не стоит, тем более что это может усложнить процесс кредитования экономики».

Новшества ожидают и банки, увлекающиеся игрой на рынке ценных бумаг. По словам Михаила Сухова, «спекулятивные операции банков с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами должны подвергаться более серьезному капитальному обременению». ЦБ хочет создать такие условия, чтобы банки несли меньшие потери в случае изменения ситуации на финансовых рынках.

Аналитик рейтингового агентства Moody’s Евгений Тарзиманов считает, что решение ЦБ по ужесточению рыночных рисков — это давняя борьба с инвестициями в высокорисковые активы. «Введение нормативов «Базеля-3» говорит о том, что в ЦБ не видят кризисных явлений и готовы проводить реформы. Если было бы все плохо, Банк России вряд ли бы еще больше закручивал гайки», — считает Евгений Тарзиманов.