the Retail Finance

Двойной удар по стоимости риска

 Юрий Магницкий, партнер, Black Pine Executive Consulting
 
Сергей Святошенко, менеджер, PwC
 
Ситуация на рынке. Мяч на стороне Рисков.
Сейчас часто можно услышать, что банковский сектор потребительского кредитования находится в кризисе. После первого полугодия 2014 года многие основные игроки розничного сектора отчитались об убытках. Газетные заголовки пестрят афишами о всепожирающих резервах, с которыми нет никакого сладу, а аналитики российских и международных фондов заявляют о сильной зависимости российских банков от экономической ситуации в стране. Нарастающее волнение и общая неопределенность не сказываются в положительную сторону на риск-менеджменте, которому в конечном итоге и предстоит разбираться в сложившейся обстановке. Ведь только понимая собственные возможности, можно трезво оценивать происходящее вокруг, соизмеряя реальность, собственную реакцию на происходящее и вероятные последствия таких действий. В нашей статье мы предложим действующий инструмент, уже прошедший проверку на боевой среде, позволяющий банкам расставить все точки над i между их стремлениями и возможностями.
Разбираясь в причинах любых неудач банковского потребительского кредитования в вопросах увеличивающегося процента невозвратов, а как следствие, и резервов, мы приходим к двум главным источникам: «не тем выдали», «не могут собрать». Причем этими репликами, как копьями, зачастую обмениваются два ключевых подразделения, стоящих на защите интересов банка, которые, казалось бы, должны являться беспрекословными союзниками, – департаменты Рисков и Взыскания.
 
Все ли можно собрать? Передача в сторону Взыскания.
Подразделения по работе с просроченной задолженностью по факту являются последним оплотом, отделяющим банки от пропасти невозвратов. Крупные и хорошо развитые службы взыскания могут насчитывать тысячи сотрудников и включать в себя колл-центры, расположенные в разных часовых поясах, а также региональных выездных сотрудников. На самом деле современное взыскание – это фабрика готовых решений, своеобразный банковский fast food, призванный в кратчайшие сроки объяснить нерадивому заемщику все минусы его положения и чудесные перспективы, ожидающие его при оплате. Но при всей разнообразности методов взыскания и исполнителей, заточенных на эффективную работу благодаря современным агрессивным мотивационным моделям, эффективность взыскания все равно не достигает нужных значений. Возможности внутреннего взыскания можно оценить с помощью двух методик: сравнительной и статистической, причем желательно использовать именно обе, так как они базируются на совершенно разных подходах.
Первый подход, сравнительный, олицетворяет заветную мечту – возможность подглядеть в замочную скважину, а как оно там, у соседа…
Розничным банкам в РФ не хватает информации о конкурентах. Большинство ключевых для отрасли показателей нельзя получить из открытых источников, и это касается не только уровня взыскания, но и многих других метрик. Их значения передаются из уст в уста, переносятся с прошлых мест работы, собираются по крупицам в ходе консалтинговых проектов и оседают в нормативной базе. Но ситуация на рынке меняется, и те цифры, которые вчера были стандартом отрасли, сегодня становятся далекими от реальности, а наиболее остро встает вопрос целеполагания: как определить плановый уровень резервов, какие задачи поставить подразделению по взысканию, как не оказаться менее эффективным, чем конкуренты.
Но как узнать, насколько эффективны конкуренты?
На помощь банкам приходят кредитные бюро. В первые годы своего существования эти организации не осознавали, каким бесценным информационным ресурсом они обладают. Однако в последнее время ситуация поменялась. Одним из самых свежих и интересных отчетов в этой области стал разработанный совместно компаниями PwC, Black Pine и двумя крупнейшими кредитными бюро отчет по рыночной эффективности взыскания. Для его построения на практике методология формирования отчетов БКИ была пересмотрена для соответствия требованиям банков, исправлены множественные ошибки и несоответствия, включая правильный расчет цессий, разделение основного долга и процентов и прочее. В итоге были построены бенчмарки не только по сопоставимым конкурентам, но и в различных разрезах: по продуктам, по суммам выдач, по регионам и по другим, более продвинутым критериям сегментации. Такой подход позволяет обеспечить практически 100%-ную сопоставимость результатов.
Методика расчета уровня взыскания достаточно проста и универсальна. За основу берется сумма кредитов, которые на определенную дату находились в просрочке от 1 до 30 дней. Затем рассчитывается, какая доля из этих кредитов через месяц вышла из просрочки, и получается уровень взыскания (Recovery rate) в первые 30 дней. Аналогичные расчеты можно провести и для кредитов, находящихся в следующей категории просрочки – от 31 до 60 дней, получим Recovery rate с 30 по 60 дни, и так далее.
Показатель Recovery rate обладает замечательными свойствами. Во-первых, он отлично характеризует эффективность любой стадии взыскания. Во-вторых, его значения для разных уровней просрочки можно перемножать, чтобы получить уровни возврата накопленным итогом – за 90 дней просрочки, 180 дней и т. д. Но главное – именно эти показатели используются банками при расчете резервов. Таким образом, получая информацию об уровне взыскания у конкурентов, банки получают возможность сравнить с рынком собственные ставки резервирования, выявить этапы взыскания, которые «проседают», корректно определить целевые показатели для подразделения по взысканию и в конечном итоге непосредственно улучшить свой финансовый результат.
После получения отчета по уровню взыскания банк получает мощный инструмент для анализа, планирования и управления коллекторской функцией. Данный отчет позволяет анализировать динамику уровня взыскания в банке по сравнению с рынком, выявлять, в каких сегментах и на каких этапах банк работает хуже конкурентов, анализировать структуру качества входящего потока во взыскание, определять целевые значения ключевых показателей эффективности и т. д. По результатам банк сможет привязать план по взысканию к метрикам банков конкурентов и оперативно корректировать его при изменении рыночной ситуации. Все эти меры застрахуют банк от ошибок планирования и одновременно позволят максимизировать его финансовый результат.
Второй подход к оценке возможностей собственной службы Взыскания, статистический, может принести ничуть не меньше неожиданных находок.
 
Что на входе? Ответный пас
в сторону Рисков
Статистически доказано, скажем, что эффективность взыскания заемщиков с неоплатой первого платежа, так называемых FPD (first payment default), сильно ниже других групп заемщиков, попавших в просрочку. Другим примером может служить реструктуризация долга. Уровень взыскания по таким заемщикам, попавшим в просрочку в следующие 3–6 месяцев (а этот процент также можно рассчитать), будет отличаться от оставшегося портфеля.
Задача оценки собственных возможностей интересна сама по себе, но становится первоочередной, когда уровень зрелости банковских служб достаточно высок и нужно четко распределить ответственность между подразделениями. Примером такой необходимости может быть построение бюджетного плана на следующий год. В данном примере нас опять интересуют два банковских подразделения: Риски и Взыскание. Риски, как главный внутренний регулятор, стараются оценить разноуровневую вероятность дефолта по продуктам и сегментам, запланированным к выдачам на следующий год. Взысканию обычно достается один вопрос – подтвердить, а лучше немного улучшить прогноз по эффективности взыскания прошлого года. А вот тут и кроется главная опасность для менеджеров взыскания – ведь если разобраться, они не обладают абсолютно никакой значимой информацией по составляющим входа в просрочку. При этом от них требуют точную (обычно до десятых долей) процентную оценку своей эффективности. Вероятность и эффективность взыскания тех или иных сегментов можно посчитать статистически. На практике наиболее разумным решением является построение скоринговой карты оценки входящего потока во взыскание. В качестве целевой переменной можно использовать вероятность взыскания в следующие 3–6 месяцев. Главное здесь – использование одних и тех же условий расчета входных параметров из месяца в месяц. Это позволит четко оценить возможности взыскания по сегментам, входящим в просрочку, а значит, спрогнозировать реальную эффективность взыскания. На этот раз эта оценка будет подкреплена фактами и необходимыми данными для построения прогнозов. Отсутствие же информации о качестве портфеля, запланированного ко входу в просрочку на следующий год, – красный флаг, немедленно появляющийся над всем бюджетным планированием, независимо от уровня развитости службы Взыскания.
Теперь поговорим немного об экономической ситуации. Во-первых, это макроэкономика, рыночная среда, которая сказывается на показателях всех игроков, поэтому в показателях БКИ, упомянутых ранее, мы уже увидим ее последствия и можем сравнивать себя с другими, не боясь ошибиться. Другое дело – прогнозы состояния портфеля и стоимости риска на год вперед, а то и больше при долгосрочном планировании. В совместных проектах Black Pine и PwC, проведенных в 2014 году для ряда топ-банков России, были установлены явные закономерности изменения макроэкономических индикаторов и уровня стоимости риска. Данные по изменению кредитной нагрузки, выражаемой в разных составляющих формах, дают дополнительное представление о скрытых на первый взгляд угрозах для кредитного портфеля. Наложите на это прогноз по макроэкономике – и вы сможете по-новому посмотреть на вероятность дефолта ваших заемщиков.
 
Единство во имя победы. Банк начинает и выигрывает
Следующим шагом на пути к гармонизации и ответственному планированию является построение системы kpi’s между Рисками и Взысканием. Как мы уже отметили, Риски, одобряя кредитную политику, по сути, генерируют входной поток для взыскания и полностью отвечают за линию входа в просрочку. Разумно зафиксировать это в виде kpi, забрав его от Взыскания. Таким образом, выстроится четкая последовательность – Взыскание может выполнить свою работу в установленных бюджетом рамках при условии соответствия качества входа в просрочку заранее заявленным значениям. Это, конечно, накладывает на Риски дополнительные обязанности по прогнозу входящей популяции 0+, так как заставляет более качественно оценивать выдачи, разбивая их также по прогнозам винтажей входа в просрочку. С другой стороны, возможно, именно этого кусочка будет достаточно, чтобы не допускать серьезных провалов по году по сравнению с изначальным планированием. Теперь рассмотрим стандартные kpi’s-взыскания. Мы привыкли к тому, что взыскание руководствуется некой гипотетической размерностью, называемой «эффективностью взыскания». Гипотетическая она от того, что не существует четкой связи между финансовым результатом Банка и этой величиной. Да, конечно, чем больше эффективность, тем лучше. Но сказать, например, однозначно, что именно эффективность взыскания 1-90 в хорошие 92% приведет к исходному значению резервов, заложенному в финансовое планирование, невозможно. Многочисленные примеры с рынка с участием проектных команд Black Pine и PwC показывают, что наиболее прозрачной ситуации позволяет добиться жесткое привязывание мотивации и целей взыскания к стоимости риска, а иными словами, к резервам Банка.
Резюмируя все вышесказанное, в очередной раз констатируем, что кризис – наилучшее время для тех, кто умеет этим пользоваться. В первую очередь это время, когда знания выходят на первый план: знания о своем кредитном портфеле, знания о результатах конкурентов, знания о силе своей службы Взыскания. И, наконец, как говорила моя классная руководительница в школе, знания о том, где все эти знания можно быстро получить.
Комментарии (0)добавить комментарий
Ваш комментарий
Автор
Введите число на картинке

  • курсы
Знач. Изм.
USD ЦБ РФ 13/06 89.02 0.027
EUR ЦБ РФ 13/06 95.74 0.1024